XX银行流动性压力测试报告

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xx银行流动性压力测试报告

银监分局：

按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：

一、流动性压力测试情况

（一）测试基础

我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以xx年x月x日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。x月x日全行流动性缺口情况如下：

项目

剩余期限

次日

2日至

7日

8日至

30日

31日至

90日

91日至

1年

1年以上

1.资产总计

10.50

0.60

18.30

53.20

79.10

65.50

1.1现金

1.60

1.2存放中央银行款项

4.70

1.3存放同业款项

3.80

0.10

3.20

6.60

1.10

1.4拆放同业

1.5买入返售资产

0.70

1.6各项贷款

0.30

0.10

12.70

46.40

70.00

14.40

1.7债券投资和债权投资

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